[通貨オプション]変動率上昇OP

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けを織り込むオプション買いが強まった。
リスクリバーサルは1年物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.07%⇒5.36 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.48%⇒5.61% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.81%⇒5.89 %(08年10/24=25.50%)
・1年物6.20%⇒6.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.08%⇒+0.9%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.30 %⇒+0.32 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.51 %⇒+0.52% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.77 %⇒+0.77 %(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
高水、31.044、5.48、5.61、5.36、変動率、br、5.07、5.81、6.28

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