[通貨オプション]R/R再燃円先安感

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.26%⇒5.15%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.57%⇒5.47% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.84%⇒5.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.20%⇒6.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.32%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.48%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.59%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.81%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
目的、上回、円先安感、円下値

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です