[通貨オプション]まちまち週末調整強

ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因で短期物でオプション売りが目立ったが、中長期物では買いが続いた。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物5.20%⇒5.17%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.58%⇒5.54% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.77%⇒5.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.18%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.33%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.46%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.57%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
動意乏、終始

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