[通貨オプション]OP売り、日本の連休入りで

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。日本の連休入りで参加者が限られるため短期物中心にレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.59%⇒5.36%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.88%⇒5.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.98%⇒5.88%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.30%⇒6.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.55%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.65%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.73%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.83%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
目的、円下値

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