[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではオプションの買戻しが優勢となったが、中長期物では連日売られた。

リスクリバーサルも調整が続き、小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物5.16 %⇒5.44%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.68 %⇒5.59%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.85 %⇒5.81%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.19 %⇒6.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.29 %⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.45 %⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.56 %⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.69 %⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
調整、終始

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です