[通貨オプション]米国の連休やレンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。米国が連休入りし市場参加者が減少するほか、レンジ相場を受けて、オプション売りが強まった。

リスクリバーサルでは動意乏しく、小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物5.07 %⇒5.04%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.44%⇒5.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.67%⇒5.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.08%⇒6.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.16%⇒+0.16% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.33%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.62%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
動意乏

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