[通貨オプション]変動率は上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い

ドル・円オプション市場は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは3カ月物を除いて、円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。6カ月物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.27%⇒5.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.42%⇒5.47%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.68%⇒5.71%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.10%⇒6.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.16%⇒+0.13% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.33%⇒+0.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

提供:フィスコ
目的、上回、円先安感、円下値

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